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    Model selection tests for nonlinear dynamic models.
    Rivers, Douglas ; Vuong, Quang
    In: Econometrics Journal, Jg. 5 (2002-06-01), Heft 1, S. 1-39
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
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    Minimum chi-square estimation and tests for model selection.
    Vuong, QuangH. ; Wang, Weiren
    In: Journal of Econometrics, Jg. 56 (1993-03-01), Heft 1/2, S. 141-168
    Online serialPeriodical
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    Evaluating the relative merits of competing models based on empirical likelihood ratio test.
    Fan, Yan ; Liu, Yukun
    In: Journal of Applied Statistics, Jg. 43 (2016-11-01), Heft 14, S. 2595-2607
    Online academicJournal
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    NONPARAMETRIC IDENTIFICATION OF A CONTRACT MODEL WITH ADVERSE SELECTION AND MORAL HAZARD.
    Perrigne, Isabelle ; Vuong, Quang
    In: Econometrica, Jg. 79 (2011-09-01), Heft 5, S. 1499-1539
    Online academicJournal
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    SEMIPARAMETRIC EFFICIENCY BOUND IN TIME-SERIES MODELS FOR CONDITIONAL QUANTILES.
    Komunjer, Ivana ; Vuong, Quang
    In: Econometric Theory, Jg. 26 (2010-04-01), Heft 2, S. 383-405
    Online academicJournal
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    Structural econometric analysis of descending auctions.
    Laffont, Jean-Jacques ; Vuong, Quang
    In: European Economic Review, Jg. 37 (1993-04-01), Heft 2/3, S. 329-341
    Online academicJournal
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    Zero-inflated generalized Poisson models with regression effects on the mean, dispersion and zero-inflation level applied to patent outsourcing rates.
    Czado, Claudia ; Erhardt, Vinzenz ; et al.
    In: Statistical Modelling: An International Journal, Jg. 7 (2007-06-01), Heft 2, S. 125-153
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    Zero-inflated and overdispersed: what's one to do?
    Perumean-Chaney, Suzanne E. ; Morgan, Charity ; et al.
    In: Journal of Statistical Computation & Simulation, Jg. 83 (2013-09-01), Heft 9, S. 1671-1683
    Online academicJournal
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    O Papel de variáveis econômicas e atributos da carteira na estimação das provisões discricionárias para perdas em operações de crédito nos bancos brasileiros.
    Alves Dantas, José ; Ribeiro de Medeiros, Otávio ; et al.
    In: Brazilian Business Review (Portuguese Edition), Jg. 10 (2013-10-01), Heft 4, S. 69-95
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    INTERPRETATION AND USE OF GENERALIZED CHOW TESTS.
    Cantrell, R. Stephen ; Burrows, Peter M. ; et al.
    In: International Economic Review, Jg. 32 (1991-08-01), Heft 3, S. 725-741
    Online academicJournal
    Zugriff:
    Volltext (PDF)
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    The Misspecified Cramér-Rao Bound and Its Application to Scatter Matrix Estimation in <?Pub _newline ?>Complex Elliptically Symmetric Distributions.
    Fortunati, Stefano ; Gini, Fulvio ; et al.
    In: IEEE Transactions on Signal Processing, Jg. 64 (2016-05-01), Heft 9, S. 2387-2399
    Online academicJournal
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    Using Weights to Adjust for Sample Selection When Auxiliary Information Is Available.
    Li, Tong ; Perrigne, Isabelle ; et al.
    In: Journal of Business & Economic Statistics, Jg. 21 (2003), Heft 1, S. 43-52
    Online academicJournal
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    NONNESTED TESTING IN MODELS ESTIMATED VIA GENERALIZED METHOD OF MOMENTS.
    Hall, Alastair R. ; Pelletier, Denis
    In: Econometric Theory, Jg. 27 (2011-04-01), Heft 2, S. 443-456
    Online academicJournal
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    Treatment of the data collection threshold in operational risk: a case study using the Iognormal distribution.
    Cavallo, Alexander ; Rosenthalm, Benjamin ; et al.
    In: Journal of Operational Risk, Jg. 7 (2012-03-01), Heft 1, S. 3-38
    academicJournal
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    Econometrics of auctions by least squares.
    Rezende, Leonardo
    In: Journal of Applied Econometrics, Jg. 23 (2008-11-01), Heft 7, S. 925-948
    Online academicJournal
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