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    Cross-sectional forecasts of the equity premium
    Polk, Christopher ; Thompson, Samuel ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 81 (2006), Heft 1, S. 101-141
    Online academicJournal
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    Who underreacts to cash-flow news? evidence from trading between individuals and institutions
    Cohen, Randolph B. ; Gompers, Paul A. ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 66 (2002), Heft 2, S. 409-462
    Online academicJournal
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    Ripples into waves: Trade networks, economic activity, and asset prices
    Chang, Jeffery (Jinfan) ; Du, Huancheng ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 145 (2022-07-01), Heft 1, S. 217-238
    Online academicJournal
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    Simple formulas for standard errors that cluster by both firm and time
    Thompson, Samuel B.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 99 (2011), Heft 1, S. 1-10
    Online academicJournal
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    Engineering lemons
    Vokata, Petra
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 142 (2021-11-01), Heft 2, S. 737-755
    Online academicJournal
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    Caught on tape: Institutional trading, stock returns, and earnings announcements
    Campbell, John Y. ; Ramadorai, Tarun ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 92 (2009), Heft 1, S. 66-91
    Online academicJournal
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    A tug of war: Overnight versus intraday expected returns
    Lou, Dong ; Polk, Christopher ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 134 (2019-10-01), Heft 1, S. 192-213
    Online academicJournal
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    Should Long-Term Investors Time Volatility?
    Moreira, Alan ; Muir, Tyler
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 131 (2019-03-01), Heft 3, S. 507-527
    Online academicJournal
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    Bubbles for Fama
    Greenwood, Robin ; Shleifer, Andrei ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 131 (2019), Heft 1, S. 20-43
    Online academicJournal
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    Cash flow duration and the term structure of equity returns
    Weber, Michael
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 128 (2018-06-01), Heft 3, S. 486-503
    Online academicJournal
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    An intertemporal CAPM with stochastic volatility
    Campbell, John Y. ; Giglio, Stefano ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 128 (2018-05-01), Heft 2, S. 207-233
    Online academicJournal
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    Betting against beta
    Frazzini, Andrea ; Pedersen, Lasse Heje
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 111 (2014), Heft 1, S. 1-25
    Online academicJournal
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    Asset fire sales (and purchases) in equity markets
    Coval, Joshua ; Stafford, Erik
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 86 (2007), Heft 2, S. 479-512
    Online academicJournal
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    The conditional CAPM does not explain asset-pricing anomalies
    Lewellen, Jonathan ; Nagel, Stefan
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 82 (2006), Heft 2, S. 289-314
    Online academicJournal
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    Was there a Nasdaq bubble in the late 1990s?
    Pástor, Ľuboš ; Veronesi, Pietro
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 81 (2006), Heft 1, S. 61-100
    Online academicJournal
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    Stock returns, aggregate earnings surprises, and behavioral finance
    Kothari, S.P. ; Lewellen, Jonathan ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 79 (2006), Heft 3, S. 537-568
    Online academicJournal
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    Comovement
    Barberis, Nicholas ; Shleifer, Andrei ; et al.
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 75 (2005-02-01), Heft 2, S. 283-317
    Online academicJournal
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    Short sales, institutional investors and the cross-section of stock returns
    Nagel, Stefan
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 78 (2005), Heft 2, S. 277-309
    Online academicJournal
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    Short- and long-term demand curves for stocks: theory and evidence on the dynamics of arbitrage
    Greenwood, Robin
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 75 (2005), Heft 3, S. 607-649
    Online academicJournal
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    Style effects in the cross-section of stock returns
    Teo, Melvyn ; Woo, Sung-Jun
    In: Journal of Financial Economics, Jg. 74 (2004), Heft 2, S. 367-398
    Online academicJournal
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