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    ASYMPTOTICALLY UNBIASED ESTIMATION OF AUTOCOVARIANCES AND AUTOCORRELATIONS WITH LONG PANEL DATA.
    OKUI, RYO
    In: Econometric Theory, Jg. 26 (2010-10-01), Heft 5, S. 1263-1304
    Online academicJournal
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    UNBALANCED COINTEGRATION.
    Hualde, Javier
    In: Econometric Theory, Jg. 22 (2006-10-01), Heft 5, S. 765-814
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    03.6.2. Unbiasedness of the OLS Estimator with Random Regressors—Solution.
    Jansson, Michael
    In: Econometric Theory, Jg. 20 (2004-12-01), Heft 6, S. 1263-1264
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    KERNEL ESTIMATION OF SPOT VOLATILITY WITH MICROSTRUCTURE NOISE USING PRE-AVERAGING.
    Figueroa-López, José E. ; Wu, Bei
    In: Econometric Theory, Jg. 40 (2024-06-01), Heft 3, S. 558-607
    Online academicJournal
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    Median Unbiasedness of Estimators of Panel Data Censored Regression Models.
    Campbell, Jeffrey R. ; Honoré, Bo E.
    In: Econometric Theory, Jg. 9 (1993-07-01), Heft 3, S. 499-503
    Online academicJournal
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    On the Best Unbiased Estimate for the Mean of a Short Autoregressive Time Series.
    Pham, Tuan Dinh ; Tran, Lanh Tat
    In: Econometric Theory, Jg. 8 (1992-03-01), Heft 1, S. 120-126
    Online academicJournal
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    Unbiased Estimation of the MSE Matrix of Stein-Rule Estimators, Confidence Ellipsoids, and Hypothesis Testing.
    Carter, R.A.L. ; Srivastava, M.S. ; et al.
    In: Econometric Theory, Jg. 6 (1990), Heft 1, S. 63-74
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    Unbiasedness of Predictions from Etimated Vector Autoregressions.
    Dufour, Jean-Marie
    In: Econometric Theory, Jg. 1 (1985-12-01), Heft 3, S. 387-402
    Online academicJournal
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    Optimal Weighting of Unbiased Estimators–Solution.
    Trenkler, Götz
    In: Econometric Theory, Jg. 12 (1996-05-01), Heft 3, S. 587-589
    Online academicJournal
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    A Comparison of Variance Components Estimators Using Balanced Versus Unbalanced Data.
    Koning, Ruud H.
    In: Econometric Theory, Jg. 7 (1991-07-01), Heft 3, S. 425-427
    Online academicJournal
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    A Comparison of Variance Components Estimators Using Balanced Versus Unbalanced Data.
    Baltagi, Badi H. ; Li, Qi
    In: Econometric Theory, Jg. 6 (1990-04-01), Heft 2, S. 283-285
    Online academicJournal
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    SECOND-ORDER BIAS REDUCTION FOR NONLINEAR PANEL DATA MODELS WITH FIXED EFFECTS BASED ON EXPECTED QUANTITIES.
    Schumann, Martin
    In: Econometric Theory, Jg. 39 (2023-08-01), Heft 4, S. 693-736
    Online academicJournal
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    Inconsistency of Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimators under Non-Gaussian Compound Normal Distribution.
    Rolle, Jean-Daniel
    In: Econometric Theory, Jg. 13 (1997-04-01), Heft 2, S. 308-309
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    The Maximally Concentrated Unbiased Linear Estimator of β.
    Farebrother, R.W.
    In: Econometric Theory, Jg. 9 (1993-04-01), Heft 2, S. 324-325
    Online academicJournal
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    A Best Linear Unbiased Estimator of Rβ with α Scalar Variance Matrix.
    Neudecker, H. ; Satorra, A.
    In: Econometric Theory, Jg. 8 (1992-03-01), Heft 1, S. 159-160
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    Unbiased Prediction in a Simple Simultaneous Equations Model.
    Farebrother, R.W.
    In: Econometric Theory, Jg. 6 (1990-04-01), Heft 2, S. 288-289
    Online academicJournal
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    STRETCHING THE NET: MULTIDIMENSIONAL REGULARIZATION.
    Vives-i-Bastida, Jaume
    In: Econometric Theory, Jg. 39 (2023-02-01), Heft 1, S. 189-218
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    JIVE FOR PANEL DYNAMIC SIMULTANEOUS EQUATIONS MODELS.
    Hsiao, Cheng ; Zhou, Qiankun
    In: Econometric Theory, Jg. 34 (2018-12-01), Heft 6, S. 1325-1369
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